系所：金融工程系

性别：女

民族：汉

职称：讲师

学历：研究生

学位：博士

邮箱：gfliu@gdufe.edu.cn

学习经历：

2017.09-2018.12  University of Hawaii at Manoa         CSC联合培养博士

2014.09-2019.04  华南理工大学  管理科学与工程专业  管理学博士

2012.09-2014.06  华南理工大学  管理科学与工程专业  管理学硕士

2008.09-2012.06  华南理工大学  数学与应用数学专业  理学学士

工作经历：

2019.05-至今 mgm集团美高梅登陆 讲师

研究方向：金融工程与风险管理、金融资产定价

主要论文：

1. Weijun Xu, Guifang Liu*, Hongyi Li. A novel jump diffusion model based on SGT distribution and its applications[J]. Economic Modelling, 2016, 59: 74-92. (SSCI)

2. Guifang Liu, Weijun Xu*. Application of Heston’s model to the Chinese stock market[J]. Emerging Markets Finance and Trade, 2017, 53: 1749-1763. (SSCI)

3. Weijun Xu, Guifang Liu*, Hongyi Li, Weiqiang Luo. A study on project portfolio models with skewness risk and staffing[J]. International Journal of Fuzzy Systems, 2017, 19(6): 2033-2047. (SCI)

4. Weijun Xu, Guifang Liu*, Xiaojian Yu. A binomial tree approach to pricing vulnerable option in a vague world[J]. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 2018, 26(1): 143-162. (SCI)

5. Weijun Xu, Guifang Liu*, Hongyi Li. Datasets for testing the performances of jump diffusion models[J]. Data in Brief, 2017, 10: 98-100.

6. 徐维军, 周平平, 彭小龙, 刘桂芳. 基于Lévy过程带模糊参数的脆弱期权定价模型[J]. 系统工程, 2015, 33(1): 11-17. (CSSCI)

承担课题：

华南理工大学优秀博士学位论文创新基金项目(2016122767), 项目名称:跳跃扩散下含有信用风险的欧式期权定价模型及应用研究(2017.01-2017.12), 主持.

国家自然科学基金面上项目(71771091), 项目名称:基于文本挖掘风险指标的信用违约资产定价及配置研究(2018.01-2021.12), 参与.

国家自然科学基金面上项目(71171086), 项目名称: 统计信息不足情形下的局内金融资产配置与定价研究 (2012.01-2015.12), 参与.

所授课程：金融计量学