黄金波，mgm集团美高梅登陆教授，硕士生导师，广东省青年珠江学者，广东财经大学“南岭学者”青年拔尖人才，研究方向为金融工程与风险管理。近年来在国内外经济管理类期刊《Journal of Economic Dynamics and Control》、《Journal of Banking and Finance》、《Pacific-Basin Finance Journal》、《管理科学学报》和《经济研究》上发表学术论文近40篇。主持国家社科基金重大项目子课题、国家自然科学基金、教育部人文社会科学规划基金、中国博士后科学基金、广东省自然科学基金和广东省哲学社会科学基金等课题10余项，其中省部级以上课题9项。参加国际国内学术会议50余次并获得优秀论文奖17项，获得广东省哲学社会科学优秀成果奖一等奖1项、二等奖1项。目前兼任国家自然科学基金同行评议专家，中山大学金融工程与风险管理研究中心校外专家、多个全国性学术研究会或专业委员会理事以及多个SSCI、CSSCI或CSCD期刊的匿名审稿人等社会职务。
基本资料：
黄金波，男，副教授，汉族，河南光山人
授课：计量经济学、金融工程学、金融风险管理、证券投资学、金融学。
研究方向：金融工程与风险管理。
电子邮箱：yugen2001@163.com
教育背景：
2012，中山大学，金融学，经济学博士
2009，中山大学，数量经济学，经济学硕士
2005，吉林大学，信息管理与信息系统，管理学学士
工作经历：
2018/9-2019/9，纽约州立大学石溪分校(SUNY at Stony Brook)访问。合作教授：蒋丹凌
2014/3-2017/3，暨南大学经济学院，博士后合作导师：杜金岷
2021/1-至今，广东财经大学，mgm集团美高梅登陆，教授（破格），硕士生导师
2016/11-2021/1，广东财经大学，mgm集团美高梅登陆，副教授，硕士生导师
2012/8-2016/10，广东财经大学，mgm集团美高梅登陆，讲师
2005/9-2007/9，吉林大学珠海学院，教学工作部
主持课题：
1、 国家社科基金重大项目，增强消费对经济发展的基础性作用研究，子课题负责人，2021-2023。
2、 国家自然科学基金面上项目，71971068，基于资产价格隐含信息的最优资产配置与风险管理，2020/01-2023/12。
3、 国家自然科学基金青年项目，71603058，背景风险与极端风险双重约束下家庭金融资产配置研究，2017/01- 2019/12。
4、 教育部人文社会科学研究项目，16YJC790033, 基于背景风险与极端风险约束的家庭金融资产配置，2016/10-2019/10。
5、 广东省普通高校省级重点研究项目，2019WZDXM001，Forward-Looking与Backward-Looking相结合的金融风险管理，2020/04-2023/03。
6、 广东省自然科学基金面上项目，2020A1515010628，基于前向信息的投资组合管理与金融风险测度，2019/10-2022/09。
7、 广东省自然科学基金自由申请项目，
8、 中
9、 广东省哲学社会科学“十二五”规划2015年度学科共建项目，GD15XYJ03，房地产市场下行背景下的信用风险缓释工具研究，2016/01-2017/12。
10、 广州市社会科学界联合会2016年“羊城青年学人”研究项目，16QNXR08，基于背景风险与极端风险约束的家庭金融资产配置研究，2016/07-2017/12。
11、 广州市社会科学规划项目，15Q20，基于住房抵押贷款的信用衍生产品研究，2015/05-2016/05。
12、 广东财经大学青年创新团队项目，家庭金融资产配置与风险管理研究，2017/01-2021/12。
13、 广东财经大学珠三角科技金融产业协同创新发展中心“协同创新”项目，我国各城市土地财政与地方政府债务风险研究，2018/04-2019/06。
代表性论文：
1. HaixiangYao, Jinbo Huang, Jacquelyn Humphrey and Yong Li. Downside risk, smooth non-parametric optimization and transaction costs [J], Journal of Banking and Finance. 2021. (forthcoming)
2. Jinbo Huang, Ashley Ding, Dong Lu, Yong Li. Increasing the risk management effectiveness from higher accuracy: A novel non-parametric method [J], Pacific-Basin Finance Journal, 2021 (forthcoming)
3. Huang Jinbo, Li Yong, Yao Haixiang. Index tracking model, downside risk and non-parametric kernel estimation [J], Journal of Economic Dynamics and Control. 2018, 92(7):103-128
4. Ding Jie, Huang Jinbo (corresponding author), Li Yong, et al. Is there an effective reputation mechanism in peer-to-peer lending? Evidence from China [J], Finance Research Letters. 2019, 30: 208-215.
5. Huang Jinbo, Ashley Ding, Li Yong. Nonparametric kernel method to hedge downside risk [J], International Review of Finance. 2019, 19(4): 929-944
6. 黄正新, 黄金波. 中国通货膨胀预期陷阱研究[J]. 经济研究, 2014, 11:31-42.
7. 黄金波, 李仲飞, 姚海祥. 基于CVaR核估计量的风险管理[J]. 管理科学学报, 2014, 17(3): 49-59.
8. 黄金波, 李仲飞, 姚海祥. 基于CVaR两步核估计量的投资组合管理[J]. 管理科学学报, 2016, 19(5): 114-126.
9. 曾燕, 黄金波. 基于均值-AS模型的资产配置[J]. 管理科学学报, 2016, 19(2): 95-108.
10.黄金波, 李仲飞, 邹新月. 考虑下偏矩约束的增强指数模型[J] , 管理科学学报, 2019, 22(12): 56-69.
11.黄金波, 李仲飞, 周先波. VaR与CVaR的敏感性凸性及其核估计[J]，中国管理科学，2014, 22(8): 1-9.
12.黄金波, 李仲飞, 周鸿涛. 期望效用视角下的风险对冲效率[J]. 中国管理科学，2016, 24(3): 9-17.
13.黄金波, 李仲飞. 分布不确定下的风险对冲策略及其效用[J]. 中国管理科学, 2017, 25(1): 1-10
14.黄金波, 李仲飞, 丁杰. 基于非参数核估计方法的均值-VaR模型[J]. 中国管理科学, 2017, 25(5): 1-10
15.黄金波, 吴莉莉, 尤亦玲. 基于UPM-LPM的增强指数投资策略[J] , 中国管理科学, 2019, 27(9): 26-35.
16.黄金波, 吴莉莉, 尤亦玲. 非对称Laplace分布下的均值-VaR模型[J].中国管理科学, 2021 (forthcoming). https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2019.1681
17.黄金波, 陈伶茜, 丁杰. 企业社会责任、媒体报道与股价崩盘风险[J]. 中国管理科学, 2021 (forthcoming). https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2183
18.黄金波, 李仲飞, 丁杰. 基于CVaR的基金业绩测度研究 [J]. 管理评论, 2018, 30(4):20-32.
19.黄金波, 李仲飞, 姚海祥. 条件VaR和条件CVaR的核估计及其实证分析[J]. 数理统计与管理，2016, 35(2): 232-242.
20.黄金波, 郑军, 丁杰, 周鸿涛. VaR测度下的风险对冲策略研究[J]. 运筹与管理，2017， 26(3):1-10.
21.黄金波, 吴莉莉, 胡蓉. 沪深300股指期货价格发现能力研究[J]. 运筹与管理, 2019, 28(12): 1-9.
22.马宗刚, 郑军, 黄金波, 袁鲲. Longstaff利率下巨灾债券定价的一种FFT方法-基于广东省1989-2015台风数据的实证分析[J]. 运筹与管理, 2018, 27(11): 147-156.
学术获奖：
1、 广东省社会科学学术年会优秀论文二等奖，2012
2、 第十届金融系统工程风险管理国际年会优秀论文奖，2012
3、 第十五届中国管理科学学术年会优秀论文奖，2013
4、 第三届应急管理科学家论坛&金融风险管理论坛优秀论文，2014
5、 第十七届中国管理科学学术年会优秀论文，2015
6、 广东金融学会珠江金融论坛优秀论文一等奖，2015
7、 第四届应急管理科学家论坛&金融风险管理论坛优秀论文，2015
8、 第九届广东省优秀金融科研成果论文类一等奖，2016
9、 第十八届中国管理科学学术年会优秀论文，2016
10、厦门大学金融工程与量化金融学术会议“金融工程最佳论文奖”，2017
11、广东省第七届哲学社会科学优秀成果奖，一等奖，2017
12、广东省第七届哲学社会科学优秀成果奖，二等奖，2017
13、第十届中国决策科学学术年会优秀论文，2018
14、第十届广东省优秀金融科研成果论文类二等奖，2018
15、第二十届中国管理科学学术年会优秀论文奖，2018
16、第十七届金融系统工程与风险管理国际年会优秀论文奖，2019
17、第二十二届中国管理科学学术年会优秀论文奖，2020
其它获奖：
18、2016年广东财经大学“授课优秀青年教师”荣誉称号
19、2020年广东财经大学2018、2019年“三育人”先进个人
20、2018年指导本科生林海妮毕业论文获得校优秀论文
21、2017年指导本科生张佳丽/郑鸿毕业论文获得校优秀论文
22、2016年指导本科生朱锦婷毕业论文获得校优秀论文
23、2015年指导本科生刘彦希毕业论文获得院优秀论文
24、2015年指导本科生周鸿涛毕业论文获得校优秀论文
25、2013年指导本科生王彤伟毕业论文获得校优秀论文
学生培养：
2017级研究生：何泽鑫；陈柯伊；吴莉莉
2018级研究生：尤亦玲；韦啸；黄达非
2019级研究生：陈伶茜；杨国良
2020级研究生：杜威勇，李玉堃，张会笛，潘玉才，黄丽婷，曹琰，王天娇
招生偏好：
数理基础好，勤奋上进，动手能力强，对期权/风险量化/投资组合研究感兴趣